DYNAM JAPAN HOLDINGS(06889) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  颐海国际(01579)

🥈  永达汽车(03669)

🥉  黎氏企业(02266)

④  00172

⑤  01249

⑥  港灯-SS(02638)

⑦  海丰国际(01308)

⑧  福田实业(00420)

⑨  天彩控股(03882)

ⓐ  飞鱼科技(01022)

①  只持有DYNAM JAPAN HOLDINGS(06889)的收益为:-34.27%

②  (06889 vs 01579)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:66.20%

③  (06889 vs 03669)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:23.89%

④  (06889 vs 02266)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:20.93%

⑤  (06889 vs 00172)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:12.69%

⑥  (06889 vs 01249)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:8.55%

⑦  (06889 vs 02638)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:0.45%

⑧  (06889 vs 01308)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-6.38%

⑨  (06889 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

ⓐ  (06889 vs 03882)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-15.93%

ⓑ  (06889 vs 01022)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-15.93%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与DYNAM JAPAN HOLDINGS(06889)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段