长飞光纤光缆(06869) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  裕华能源(02728)

🥈  华夏医疗(08143)

🥉  黎氏企业(02266)

④  荟萃国际(08041)

⑤  节能元件(08231)

⑥  亚博科技控股(08279)

⑦  万隆控股集团(00030)

⑧  海丰国际(01308)

⑨  徽商银行(03698)

ⓐ  彩生活(01778)

①  只持有长飞光纤光缆(06869)的收益为:-5.11%

②  (06869 vs 02728)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.28%

③  (06869 vs 08143)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:31.75%

④  (06869 vs 02266)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:20.93%

⑤  (06869 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

⑥  (06869 vs 08231)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:5.72%

⑦  (06869 vs 08279)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:4.51%

⑧  (06869 vs 00030)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:1.20%

⑨  (06869 vs 01308)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-6.38%

ⓐ  (06869 vs 03698)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-10.45%

ⓑ  (06869 vs 01778)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-17.06%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与长飞光纤光缆(06869)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段