昊海生物科技(06826) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  绿城中国(03900)

🥈  宝积资本(08168)

🥉  宏海控股集团(08020)

④  华夏医疗(08143)

⑤  荟萃国际(08041)

⑥  节能元件(08231)

⑦  美亚控股(01116)

⑧  福田实业(00420)

⑨  广泰国际控股(00844)

ⓐ  01006

①  只持有昊海生物科技(06826)的收益为:-25.18%

②  (06826 vs 03900)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:52.83%

③  (06826 vs 08168)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:35.54%

④  (06826 vs 08020)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.00%

⑤  (06826 vs 08143)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:31.75%

⑥  (06826 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

⑦  (06826 vs 08231)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:5.72%

⑧  (06826 vs 01116)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.77%

⑨  (06826 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

ⓐ  (06826 vs 00844)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-8.39%

ⓑ  (06826 vs 01006)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-10.29%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与昊海生物科技(06826)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段