中集安瑞科(03899) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  山东黄金(01787)

🥈  仁瑞投资(02322)

🥉  宝积资本(08168)

④  华夏医疗(08143)

⑤  黎氏企业(02266)

⑥  中国民生金融(00245)

⑦  00172

⑧  节能元件(08231)

⑨  福田实业(00420)

ⓐ  广泰国际控股(00844)

①  只持有中集安瑞科(03899)的收益为:-55.39%

②  (03899 vs 01787)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.17%

③  (03899 vs 02322)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:65.06%

④  (03899 vs 08168)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:35.54%

⑤  (03899 vs 08143)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:31.75%

⑥  (03899 vs 02266)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:20.93%

⑦  (03899 vs 00245)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:13.57%

⑧  (03899 vs 00172)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:12.69%

⑨  (03899 vs 08231)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:5.72%

ⓐ  (03899 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

ⓑ  (03899 vs 00844)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-8.39%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中集安瑞科(03899)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段