国际天食(03666) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  宝积资本(08168)

🥈  中国再生医学(08158)

🥉  远大医药(00512)

④  华润燃气(01193)

⑤  荟萃国际(08041)

⑥  中国金洋(01282)

⑦  阳光纸业(02002)

⑧  粤丰环保(01381)

⑨  福田实业(00420)

ⓐ  锦江酒店(02006)

①  只持有国际天食(03666)的收益为:-67.36%

②  (03666 vs 08168)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:35.54%

③  (03666 vs 08158)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:22.53%

④  (03666 vs 00512)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:20.64%

⑤  (03666 vs 01193)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:18.56%

⑥  (03666 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

⑦  (03666 vs 01282)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.97%

⑧  (03666 vs 02002)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-0.34%

⑨  (03666 vs 01381)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-5.51%

ⓐ  (03666 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

ⓑ  (03666 vs 02006)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-9.76%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与国际天食(03666)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段