远洋集团(03377) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  山东黄金(01787)

🥈  黎氏企业(02266)

🥉  01249

④  荟萃国际(08041)

⑤  康达环保(06136)

⑥  布莱克万矿业(00159)

⑦  普甜食品(01699)

⑧  星宏传媒(01616)

⑨  IDG能源投资(00650)

ⓐ  合丰集团(02320)

①  只持有远洋集团(03377)的收益为:-48.88%

②  (03377 vs 01787)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.17%

③  (03377 vs 02266)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:20.93%

④  (03377 vs 01249)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:8.55%

⑤  (03377 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

⑥  (03377 vs 06136)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-5.52%

⑦  (03377 vs 00159)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-24.27%

⑧  (03377 vs 01699)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-26.07%

⑨  (03377 vs 01616)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-29.87%

ⓐ  (03377 vs 00650)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-30.53%

ⓑ  (03377 vs 02320)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-36.18%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与远洋集团(03377)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段