希玛眼科(03309) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  仁瑞投资(02322)

🥈  裕华能源(02728)

🥉  京维集团(01195)

④  荟萃国际(08041)

⑤  美亚控股(01116)

⑥  港灯-SS(02638)

⑦  福田实业(00420)

⑧  中国海洋捕捞(08047)

⑨  飞鱼科技(01022)

ⓐ  普甜食品(01699)

①  只持有希玛眼科(03309)的收益为:52.91%

②  (03309 vs 02322)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:65.06%

③  (03309 vs 02728)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.28%

④  (03309 vs 01195)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:23.79%

⑤  (03309 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

⑥  (03309 vs 01116)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.77%

⑦  (03309 vs 02638)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:0.45%

⑧  (03309 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

⑨  (03309 vs 08047)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-12.36%

ⓐ  (03309 vs 01022)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-15.93%

ⓑ  (03309 vs 01699)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-26.07%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与希玛眼科(03309)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段