易鑫集团(02858) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  裕华能源(02728)

🥈  大昌微綫集团(00567)

🥉  荟萃国际(08041)

④  节能元件(08231)

⑤  阳光100中国(02608)

⑥  布莱克万矿业(00159)

⑦  泰坦能源技术(02188)

⑧  国电科环(01296)

⑨  中国华星(00485)

ⓐ  华隆金控(01682)

①  只持有易鑫集团(02858)的收益为:6.57%

②  (02858 vs 02728)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.28%

③  (02858 vs 00567)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:27.44%

④  (02858 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

⑤  (02858 vs 08231)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:5.72%

⑥  (02858 vs 02608)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-8.89%

⑦  (02858 vs 00159)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-24.27%

⑧  (02858 vs 02188)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-26.64%

⑨  (02858 vs 01296)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-28.39%

ⓐ  (02858 vs 00485)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-31.15%

ⓑ  (02858 vs 01682)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-31.31%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与易鑫集团(02858)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段