中国华融(02799) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  欢悦互娱(00505)

🥈  01249

🥉  新维国际控股(08086)

④  美亚控股(01116)

⑤  天彩控股(03882)

⑥  华泰瑞银(08006)

⑦  研祥智能(02308)

⑧  蓝港互动(08267)

⑨  星宏传媒(01616)

ⓐ  域高金融(08340)

①  只持有中国华融(02799)的收益为:-48.22%

②  (02799 vs 00505)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:71.37%

③  (02799 vs 01249)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:8.55%

④  (02799 vs 08086)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:3.74%

⑤  (02799 vs 01116)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.77%

⑥  (02799 vs 03882)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-15.93%

⑦  (02799 vs 08006)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-18.13%

⑧  (02799 vs 02308)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-20.95%

⑨  (02799 vs 08267)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-21.47%

ⓐ  (02799 vs 01616)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-29.87%

ⓑ  (02799 vs 08340)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-55.49%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中国华融(02799)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段