富力地产(02777) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  山东黄金(01787)

🥈  远见控股(00862)

🥉  荟萃国际(08041)

④  节能元件(08231)

⑤  美亚控股(01116)

⑥  港灯-SS(02638)

⑦  康达环保(06136)

⑧  福田实业(00420)

⑨  中国海洋捕捞(08047)

ⓐ  普甜食品(01699)

①  只持有富力地产(02777)的收益为:-36.21%

②  (02777 vs 01787)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.17%

③  (02777 vs 00862)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:21.62%

④  (02777 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

⑤  (02777 vs 08231)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:5.72%

⑥  (02777 vs 01116)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.77%

⑦  (02777 vs 02638)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:0.45%

⑧  (02777 vs 06136)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-5.52%

⑨  (02777 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

ⓐ  (02777 vs 08047)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-12.36%

ⓑ  (02777 vs 01699)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-26.07%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与富力地产(02777)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段