天虹纺织(02678) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  欢悦互娱(00505)

🥈  裕华能源(02728)

🥉  黎氏企业(02266)

④  节能元件(08231)

⑤  港灯-SS(02638)

⑥  珀丽酒店(01189)

⑦  中国通海金融(00952)

⑧  福田实业(00420)

⑨  布莱克万矿业(00159)

ⓐ  星宏传媒(01616)

①  只持有天虹纺织(02678)的收益为:-45.86%

②  (02678 vs 00505)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:71.37%

③  (02678 vs 02728)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.28%

④  (02678 vs 02266)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:20.93%

⑤  (02678 vs 08231)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:5.72%

⑥  (02678 vs 02638)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:0.45%

⑦  (02678 vs 01189)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-2.91%

⑧  (02678 vs 00952)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-6.09%

⑨  (02678 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

ⓐ  (02678 vs 00159)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-24.27%

ⓑ  (02678 vs 01616)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-29.87%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与天虹纺织(02678)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段