中国太保(02601) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  山东黄金(01787)

🥈  01035

🥉  01249

④  联众(06899)

⑤  福田实业(00420)

⑥  飞鱼科技(01022)

⑦  光大永年(03699)

⑧  研祥智能(02308)

⑨  布莱克万矿业(00159)

ⓐ  国电科环(01296)

①  只持有中国太保(02601)的收益为:-25.03%

②  (02601 vs 01787)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.17%

③  (02601 vs 01035)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:53.84%

④  (02601 vs 01249)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:8.55%

⑤  (02601 vs 06899)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-3.04%

⑥  (02601 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

⑦  (02601 vs 01022)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-15.93%

⑧  (02601 vs 03699)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-19.21%

⑨  (02601 vs 02308)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-20.95%

ⓐ  (02601 vs 00159)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-24.27%

ⓑ  (02601 vs 01296)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-28.39%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中国太保(02601)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段