京信通信(02342) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  中植资本国际(08295)

🥈  华亿金控(08123)

🥉  华夏医疗(08143)

④  潼关黄金(00340)

⑤  欢喜传媒(01003)

⑥  美亚控股(01116)

⑦  CWT INT\'L(00521)

⑧  英皇文化产业(00491)

⑨  天彩控股(03882)

ⓐ  飞鱼科技(01022)

①  只持有京信通信(02342)的收益为:83.51%

②  (02342 vs 08295)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:81.46%

③  (02342 vs 08123)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.29%

④  (02342 vs 08143)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:31.75%

⑤  (02342 vs 00340)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:15.43%

⑥  (02342 vs 01003)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:8.01%

⑦  (02342 vs 01116)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.77%

⑧  (02342 vs 00521)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:1.08%

⑨  (02342 vs 00491)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-6.55%

ⓐ  (02342 vs 03882)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-15.93%

ⓑ  (02342 vs 01022)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-15.93%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与京信通信(02342)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段