中国财险(02328) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  欢悦互娱(00505)

🥈  永达汽车(03669)

🥉  黎氏企业(02266)

④  01249

⑤  美亚控股(01116)

⑥  福田实业(00420)

⑦  金达控股(00528)

⑧  飞鱼科技(01022)

⑨  华泰瑞银(08006)

ⓐ  蓝港互动(08267)

①  只持有中国财险(02328)的收益为:-17.73%

②  (02328 vs 00505)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:71.37%

③  (02328 vs 03669)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:23.89%

④  (02328 vs 02266)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:20.93%

⑤  (02328 vs 01249)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:8.55%

⑥  (02328 vs 01116)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.77%

⑦  (02328 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

⑧  (02328 vs 00528)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-10.94%

⑨  (02328 vs 01022)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-15.93%

ⓐ  (02328 vs 08006)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-18.13%

ⓑ  (02328 vs 08267)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-21.47%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中国财险(02328)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段