申洲国际(02313) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  00172

🥈  荟萃国际(08041)

🥉  亚博科技控股(08279)

④  万隆控股集团(00030)

⑤  珀丽酒店(01189)

⑥  福田实业(00420)

⑦  万国国际矿业(03939)

⑧  广泰国际控股(00844)

⑨  飞鱼科技(01022)

ⓐ  研祥智能(02308)

①  只持有申洲国际(02313)的收益为:7.43%

②  (02313 vs 00172)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:12.69%

③  (02313 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

④  (02313 vs 08279)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:4.51%

⑤  (02313 vs 00030)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:1.20%

⑥  (02313 vs 01189)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-2.91%

⑦  (02313 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

⑧  (02313 vs 03939)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-8.17%

⑨  (02313 vs 00844)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-8.39%

ⓐ  (02313 vs 01022)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-15.93%

ⓑ  (02313 vs 02308)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-20.95%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与申洲国际(02313)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段