研祥智能(02308) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  澳博控股(00880)

🥈  百富环球(00327)

🥉  港灯-SS(02638)

④  长城汽车(02333)

⑤  谭木匠(00837)

⑥  南顺(00411)

⑦  李氏大药厂(00950)

⑧  华电国际电力股份(01071)

⑨  昊海生物科技(06826)

ⓐ  中化化肥(00297)

①  只持有研祥智能(02308)的收益为:-20.95%

②  (02308 vs 00880)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.79%

③  (02308 vs 00327)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.16%

④  (02308 vs 02638)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:0.45%

⑤  (02308 vs 02333)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-6.60%

⑥  (02308 vs 00837)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-9.27%

⑦  (02308 vs 00411)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-17.52%

⑧  (02308 vs 00950)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-18.90%

⑨  (02308 vs 01071)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-24.03%

ⓐ  (02308 vs 06826)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-25.18%

ⓑ  (02308 vs 00297)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-28.43%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与研祥智能(02308)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段