中核国际(02302) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  腾讯控股(00700)

🥈  永达汽车(03669)

🥉  赛晶电力电子(00580)

④  港灯-SS(02638)

⑤  中国智能健康(00348)

⑥  安捷利实业(01639)

⑦  天津津燃公用(01265)

⑧  伊泰煤炭(03948)

⑨  普甜食品(01699)

ⓐ  星宏传媒(01616)

①  只持有中核国际(02302)的收益为:-20.46%

②  (02302 vs 00700)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:24.80%

③  (02302 vs 03669)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:23.89%

④  (02302 vs 00580)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:17.06%

⑤  (02302 vs 02638)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:0.45%

⑥  (02302 vs 00348)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-4.14%

⑦  (02302 vs 01639)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-13.11%

⑧  (02302 vs 01265)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-16.79%

⑨  (02302 vs 03948)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-18.10%

ⓐ  (02302 vs 01699)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-26.07%

ⓑ  (02302 vs 01616)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-29.87%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中核国际(02302)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段