金沙中国有限公司(01928) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  中国民生金融(00245)

🥈  荟萃国际(08041)

🥉  01509

④  福田实业(00420)

⑤  天彩控股(03882)

⑥  华泰瑞银(08006)

⑦  研祥智能(02308)

⑧  中国心连心化肥(01866)

⑨  布莱克万矿业(00159)

ⓐ  橙天嘉禾(01132)

①  只持有金沙中国有限公司(01928)的收益为:-8.01%

②  (01928 vs 00245)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:13.57%

③  (01928 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

④  (01928 vs 01509)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:3.73%

⑤  (01928 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

⑥  (01928 vs 03882)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-15.93%

⑦  (01928 vs 08006)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-18.13%

⑧  (01928 vs 02308)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-20.95%

⑨  (01928 vs 01866)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-22.77%

ⓐ  (01928 vs 00159)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-24.27%

ⓑ  (01928 vs 01132)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-25.75%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与金沙中国有限公司(01928)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段