普拉达(01913) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  黎氏企业(02266)

🥈  荟萃国际(08041)

🥉  树熊金融集团(08226)

④  新维国际控股(08086)

⑤  美亚控股(01116)

⑥  万隆控股集团(00030)

⑦  01363

⑧  江南集团(01366)

⑨  广泰国际控股(00844)

ⓐ  中广核矿业(01164)

①  只持有普拉达(01913)的收益为:36.60%

②  (01913 vs 02266)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:20.93%

③  (01913 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

④  (01913 vs 08226)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:5.07%

⑤  (01913 vs 08086)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:3.74%

⑥  (01913 vs 01116)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.77%

⑦  (01913 vs 00030)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:1.20%

⑧  (01913 vs 01363)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-0.38%

⑨  (01913 vs 01366)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.33%

ⓐ  (01913 vs 00844)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-8.39%

ⓑ  (01913 vs 01164)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-11.54%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与普拉达(01913)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段