中广核电力(01816) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  中植资本国际(08295)

🥈  欢悦互娱(00505)

🥉  仁瑞投资(02322)

④  远见控股(00862)

⑤  黎氏企业(02266)

⑥  花样年控股(01777)

⑦  01249

⑧  福田实业(00420)

⑨  佳兆业健康(00876)

ⓐ  徽商银行(03698)

①  只持有中广核电力(01816)的收益为:-14.98%

②  (01816 vs 08295)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:81.46%

③  (01816 vs 00505)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:71.37%

④  (01816 vs 02322)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:65.06%

⑤  (01816 vs 00862)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:21.62%

⑥  (01816 vs 02266)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:20.93%

⑦  (01816 vs 01777)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:16.38%

⑧  (01816 vs 01249)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:8.55%

⑨  (01816 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

ⓐ  (01816 vs 00876)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-9.55%

ⓑ  (01816 vs 03698)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-10.45%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中广核电力(01816)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段