信达生物-B(01801) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  荟萃国际(08041)

🥈  CWT INT\'L(00521)

🥉  首都信息(01075)

④  英皇文化产业(00491)

⑤  徽商银行(03698)

⑥  安捷利实业(01639)

⑦  中国心连心化肥(01866)

⑧  00109

⑨  中国海洋石油(00883)

ⓐ  云游控股(00484)

①  只持有信达生物-B(01801)的收益为:71.03%

②  (01801 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

③  (01801 vs 00521)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:1.08%

④  (01801 vs 01075)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:0.10%

⑤  (01801 vs 00491)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-6.55%

⑥  (01801 vs 03698)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-10.45%

⑦  (01801 vs 01639)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-13.11%

⑧  (01801 vs 01866)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-22.77%

⑨  (01801 vs 00109)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-23.17%

ⓐ  (01801 vs 00883)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-32.08%

ⓑ  (01801 vs 00484)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-34.39%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与信达生物-B(01801)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段