爱康医疗(01789) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  仁瑞投资(02322)

🥈  裕华能源(02728)

🥉  宝积资本(08168)

④  欢喜传媒(01003)

⑤  荟萃国际(08041)

⑥  海丰国际(01308)

⑦  华泰瑞银(08006)

⑧  蓝港互动(08267)

⑨  普甜食品(01699)

ⓐ  东方海外国际(00316)

①  只持有爱康医疗(01789)的收益为:207.11%

②  (01789 vs 02322)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:65.06%

③  (01789 vs 02728)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.28%

④  (01789 vs 08168)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:35.54%

⑤  (01789 vs 01003)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:8.01%

⑥  (01789 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

⑦  (01789 vs 01308)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-6.38%

⑧  (01789 vs 08006)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-18.13%

⑨  (01789 vs 08267)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-21.47%

ⓐ  (01789 vs 01699)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-26.07%

ⓑ  (01789 vs 00316)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-27.89%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与爱康医疗(01789)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段