同仁堂科技(01666) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  黎氏企业(02266)

🥈  01249

🥉  新维国际控股(08086)

④  万隆控股集团(00030)

⑤  珀丽酒店(01189)

⑥  福田实业(00420)

⑦  阳光100中国(02608)

⑧  博耳电力(01685)

⑨  信佳国际(00912)

ⓐ  IDG能源投资(00650)

①  只持有同仁堂科技(01666)的收益为:-49.45%

②  (01666 vs 02266)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:20.93%

③  (01666 vs 01249)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:8.55%

④  (01666 vs 08086)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:3.74%

⑤  (01666 vs 00030)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:1.20%

⑥  (01666 vs 01189)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-2.91%

⑦  (01666 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

⑧  (01666 vs 02608)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-8.89%

⑨  (01666 vs 01685)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-16.80%

ⓐ  (01666 vs 00912)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-28.04%

ⓑ  (01666 vs 00650)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-30.53%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与同仁堂科技(01666)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段