智美体育(01661) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  利丰(00494)

🥈  京维集团(01195)

🥉  权威金融(00397)

④  香港交易所(00388)

⑤  新维国际控股(08086)

⑥  威华达控股(00622)

⑦  碧生源(00926)

⑧  有才天下猎聘(06100)

⑨  万国国际矿业(03939)

ⓐ  达芙妮国际(00210)

①  只持有智美体育(01661)的收益为:-59.07%

②  (01661 vs 00494)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:39.11%

③  (01661 vs 01195)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:23.79%

④  (01661 vs 00397)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:13.91%

⑤  (01661 vs 00388)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:10.37%

⑥  (01661 vs 08086)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:3.74%

⑦  (01661 vs 00622)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-0.85%

⑧  (01661 vs 00926)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-3.20%

⑨  (01661 vs 06100)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-6.15%

ⓐ  (01661 vs 03939)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-8.17%

ⓑ  (01661 vs 00210)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-9.77%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与智美体育(01661)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段