佳兆业集团(01638) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  君实生物-B(01877)

🥈  裕华能源(02728)

🥉  荟萃国际(08041)

④  美亚控股(01116)

⑤  康达环保(06136)

⑥  研祥智能(02308)

⑦  亚太金融投资(08193)

⑧  星宏传媒(01616)

⑨  云游控股(00484)

ⓐ  映客(03700)

①  只持有佳兆业集团(01638)的收益为:-3.72%

②  (01638 vs 01877)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:52.09%

③  (01638 vs 02728)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.28%

④  (01638 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

⑤  (01638 vs 01116)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.77%

⑥  (01638 vs 06136)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-5.52%

⑦  (01638 vs 02308)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-20.95%

⑧  (01638 vs 08193)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-26.84%

⑨  (01638 vs 01616)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-29.87%

ⓐ  (01638 vs 00484)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-34.39%

ⓑ  (01638 vs 03700)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-36.11%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与佳兆业集团(01638)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段