☊ 统计周期内三生制药(01530)风险对冲收益分析:
① 只持有三生制药(01530)的收益为:-21.83%
② (01530 vs 00340)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:15.43%
③ (01530 vs 01249)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:8.55%
④ (01530 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%
⑤ (01530 vs 01116)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.77%
⑥ (01530 vs 02638)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:0.45%
⑦ (01530 vs 01363)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-0.38%
⑧ (01530 vs 00952)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-6.09%
⑨ (01530 vs 00210)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-9.77%
ⓐ (01530 vs 00159)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-24.27%
ⓑ (01530 vs 01432)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-25.82%
⚢ 配对对冲风险模型简介
优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与三生制药(01530)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段
