周黑鸭(01458) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  中国罕王(03788)

🥈  仁瑞投资(02322)

🥉  华亿金控(08123)

④  潼关黄金(00340)

⑤  亚博科技控股(08279)

⑥  美亚控股(01116)

⑦  中国通海金融(00952)

⑧  海丰国际(01308)

⑨  万国国际矿业(03939)

ⓐ  徽商银行(03698)

①  只持有周黑鸭(01458)的收益为:25.38%

②  (01458 vs 03788)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:65.65%

③  (01458 vs 02322)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:65.06%

④  (01458 vs 08123)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.29%

⑤  (01458 vs 00340)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:15.43%

⑥  (01458 vs 08279)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:4.51%

⑦  (01458 vs 01116)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.77%

⑧  (01458 vs 00952)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-6.09%

⑨  (01458 vs 01308)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-6.38%

ⓐ  (01458 vs 03939)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-8.17%

ⓑ  (01458 vs 03698)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-10.45%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与周黑鸭(01458)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段