安莉芳控股(01388) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  颐海国际(01579)

🥈  绿城服务(02869)

🥉  远见控股(00862)

④  中国有色矿业(01258)

⑤  中国通海金融(00952)

⑥  01006

⑦  中国海洋捕捞(08047)

⑧  格林国际控股(02700)

⑨  飞鱼科技(01022)

ⓐ  彩生活(01778)

①  只持有安莉芳控股(01388)的收益为:-60.90%

②  (01388 vs 01579)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:66.20%

③  (01388 vs 02869)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:61.29%

④  (01388 vs 00862)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:21.62%

⑤  (01388 vs 01258)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:9.01%

⑥  (01388 vs 00952)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-6.09%

⑦  (01388 vs 01006)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-10.29%

⑧  (01388 vs 08047)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-12.36%

⑨  (01388 vs 02700)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-13.93%

ⓐ  (01388 vs 01022)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-15.93%

ⓑ  (01388 vs 01778)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-17.06%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与安莉芳控股(01388)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段