江南集团(01366) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  微盟集团(02013)

🥈  普拉达(01913)

🥉  花样年控股(01777)

④  00172

⑤  CWT INT\'L(00521)

⑥  英皇文化产业(00491)

⑦  浙商银行(02016)

⑧  博耳电力(01685)

⑨  华泰瑞银(08006)

ⓐ  普甜食品(01699)

①  只持有江南集团(01366)的收益为:-7.33%

②  (01366 vs 02013)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:50.12%

③  (01366 vs 01913)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:36.60%

④  (01366 vs 01777)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:16.38%

⑤  (01366 vs 00172)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:12.69%

⑥  (01366 vs 00521)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:1.08%

⑦  (01366 vs 00491)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-6.55%

⑧  (01366 vs 02016)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-10.79%

⑨  (01366 vs 01685)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-16.80%

ⓐ  (01366 vs 08006)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-18.13%

ⓑ  (01366 vs 01699)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-26.07%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与江南集团(01366)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段