复旦张江(01349) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  微盟集团(02013)

🥈  裕华能源(02728)

🥉  华夏医疗(08143)

④  荟萃国际(08041)

⑤  天工国际(00826)

⑥  珀丽酒店(01189)

⑦  康达环保(06136)

⑧  中国通海金融(00952)

⑨  布莱克万矿业(00159)

ⓐ  泰坦能源技术(02188)

①  只持有复旦张江(01349)的收益为:-7.83%

②  (01349 vs 02013)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:50.12%

③  (01349 vs 02728)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.28%

④  (01349 vs 08143)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:31.75%

⑤  (01349 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

⑥  (01349 vs 00826)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-0.92%

⑦  (01349 vs 01189)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-2.91%

⑧  (01349 vs 06136)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-5.52%

⑨  (01349 vs 00952)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-6.09%

ⓐ  (01349 vs 00159)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-24.27%

ⓑ  (01349 vs 02188)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-26.64%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与复旦张江(01349)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段