中国忠旺(01333) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  山东黄金(01787)

🥈  招金矿业(01818)

🥉  裕华能源(02728)

④  宝积资本(08168)

⑤  中国白银集团(00815)

⑥  远见控股(00862)

⑦  黎氏企业(02266)

⑧  节能元件(08231)

⑨  新维国际控股(08086)

ⓐ  港灯-SS(02638)

①  只持有中国忠旺(01333)的收益为:-85.83%

②  (01333 vs 01787)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.17%

③  (01333 vs 01818)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:43.68%

④  (01333 vs 02728)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.28%

⑤  (01333 vs 08168)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:35.54%

⑥  (01333 vs 00815)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:31.67%

⑦  (01333 vs 00862)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:21.62%

⑧  (01333 vs 02266)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:20.93%

⑨  (01333 vs 08231)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:5.72%

ⓐ  (01333 vs 08086)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:3.74%

ⓑ  (01333 vs 02638)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:0.45%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中国忠旺(01333)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段