西王特钢(01266) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  欢悦互娱(00505)

🥈  君实生物-B(01877)

🥉  裕华能源(02728)

④  华夏医疗(08143)

⑤  潼关黄金(00340)

⑥  中国民生金融(00245)

⑦  00172

⑧  荟萃国际(08041)

⑨  天工国际(00826)

ⓐ  中国通海金融(00952)

①  只持有西王特钢(01266)的收益为:-101.22%

②  (01266 vs 00505)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:71.37%

③  (01266 vs 01877)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:52.09%

④  (01266 vs 02728)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.28%

⑤  (01266 vs 08143)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:31.75%

⑥  (01266 vs 00340)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:15.43%

⑦  (01266 vs 00245)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:13.57%

⑧  (01266 vs 00172)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:12.69%

⑨  (01266 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

ⓐ  (01266 vs 00826)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-0.92%

ⓑ  (01266 vs 00952)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-6.09%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与西王特钢(01266)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段