皓天财经集团(01260) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  中国有赞(08083)

🥈  阅文集团(00772)

🥉  华亿金控(08123)

④  华夏医疗(08143)

⑤  腾讯控股(00700)

⑥  永达汽车(03669)

⑦  京维集团(01195)

⑧  中电光谷(00798)

⑨  树熊金融集团(08226)

ⓐ  港灯-SS(02638)

①  只持有皓天财经集团(01260)的收益为:-14.95%

②  (01260 vs 08083)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:53.88%

③  (01260 vs 00772)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:50.94%

④  (01260 vs 08123)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.29%

⑤  (01260 vs 08143)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:31.75%

⑥  (01260 vs 00700)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:24.80%

⑦  (01260 vs 03669)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:23.89%

⑧  (01260 vs 01195)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:23.79%

⑨  (01260 vs 00798)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:8.12%

ⓐ  (01260 vs 08226)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:5.07%

ⓑ  (01260 vs 02638)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:0.45%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与皓天财经集团(01260)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段