兖州煤业股份(01171) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  裕华能源(02728)

🥈  黎氏企业(02266)

🥉  00172

④  01249

⑤  荟萃国际(08041)

⑥  飞鱼科技(01022)

⑦  布莱克万矿业(00159)

⑧  IDG能源投资(00650)

⑨  中国华星(00485)

ⓐ  佳宁娜(00126)

①  只持有兖州煤业股份(01171)的收益为:-14.62%

②  (01171 vs 02728)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.28%

③  (01171 vs 02266)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:20.93%

④  (01171 vs 00172)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:12.69%

⑤  (01171 vs 01249)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:8.55%

⑥  (01171 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

⑦  (01171 vs 01022)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-15.93%

⑧  (01171 vs 00159)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-24.27%

⑨  (01171 vs 00650)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-30.53%

ⓐ  (01171 vs 00485)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-31.15%

ⓑ  (01171 vs 00126)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-43.61%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与兖州煤业股份(01171)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段