阿里影业(01060) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  山东黄金(01787)

🥈  欢悦互娱(00505)

🥉  招金矿业(01818)

④  裕华能源(02728)

⑤  中国白银集团(00815)

⑥  大昌微綫集团(00567)

⑦  巨腾国际(03336)

⑧  中国再生医学(08158)

⑨  权威金融(00397)

ⓐ  荟萃国际(08041)

①  只持有阿里影业(01060)的收益为:-39.57%

②  (01060 vs 01787)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.17%

③  (01060 vs 00505)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:71.37%

④  (01060 vs 01818)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:43.68%

⑤  (01060 vs 02728)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.28%

⑥  (01060 vs 00815)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:31.67%

⑦  (01060 vs 00567)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:27.44%

⑧  (01060 vs 03336)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:23.14%

⑨  (01060 vs 08158)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:22.53%

ⓐ  (01060 vs 00397)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:13.91%

ⓑ  (01060 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与阿里影业(01060)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段