国际资源(01051) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  美亚控股(01116)

🥈  港灯-SS(02638)

🥉  珀丽酒店(01189)

④  联众(06899)

⑤  格林国际控股(02700)

⑥  飞鱼科技(01022)

⑦  亚太金融投资(08193)

⑧  信佳国际(00912)

⑨  中国华星(00485)

ⓐ  华隆金控(01682)

①  只持有国际资源(01051)的收益为:-34.50%

②  (01051 vs 01116)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.77%

③  (01051 vs 02638)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:0.45%

④  (01051 vs 01189)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-2.91%

⑤  (01051 vs 06899)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-3.04%

⑥  (01051 vs 02700)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-13.93%

⑦  (01051 vs 01022)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-15.93%

⑧  (01051 vs 08193)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-26.84%

⑨  (01051 vs 00912)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-28.04%

ⓐ  (01051 vs 00485)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-31.15%

ⓑ  (01051 vs 01682)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-31.31%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与国际资源(01051)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段