亚太卫星(01045) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  君实生物-B(01877)

🥈  潼关黄金(00340)

🥉  01249

④  荟萃国际(08041)

⑤  美亚控股(01116)

⑥  天工国际(00826)

⑦  国美金融科技(00628)

⑧  康达环保(06136)

⑨  阳光100中国(02608)

ⓐ  中国核能科技(00611)

①  只持有亚太卫星(01045)的收益为:-12.36%

②  (01045 vs 01877)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:52.09%

③  (01045 vs 00340)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:15.43%

④  (01045 vs 01249)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:8.55%

⑤  (01045 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

⑥  (01045 vs 01116)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.77%

⑦  (01045 vs 00826)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-0.92%

⑧  (01045 vs 00628)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-2.05%

⑨  (01045 vs 06136)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-5.52%

ⓐ  (01045 vs 02608)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-8.89%

ⓑ  (01045 vs 00611)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-15.25%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与亚太卫星(01045)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段