光宇国际集团科技(01043) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  阳光油砂(02012)

🥈  宝积资本(08168)

🥉  中国民生金融(00245)

④  00172

⑤  01249

⑥  01509

⑦  江南集团(01366)

⑧  中国海洋捕捞(08047)

⑨  光大永年(03699)

ⓐ  研祥智能(02308)

①  只持有光宇国际集团科技(01043)的收益为:-79.47%

②  (01043 vs 02012)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.69%

③  (01043 vs 08168)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:35.54%

④  (01043 vs 00245)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:13.57%

⑤  (01043 vs 00172)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:12.69%

⑥  (01043 vs 01249)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:8.55%

⑦  (01043 vs 01509)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:3.73%

⑧  (01043 vs 01366)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.33%

⑨  (01043 vs 08047)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-12.36%

ⓐ  (01043 vs 03699)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-19.21%

ⓑ  (01043 vs 02308)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-20.95%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与光宇国际集团科技(01043)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段