中石化油服(01033) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  颐海国际(01579)

🥈  君实生物-B(01877)

🥉  微盟集团(02013)

④  裕华能源(02728)

⑤  亿都(00259)

⑥  欧舒丹(00973)

⑦  中电光谷(00798)

⑧  节能元件(08231)

⑨  树熊金融集团(08226)

ⓐ  有才天下猎聘(06100)

①  只持有中石化油服(01033)的收益为:-65.51%

②  (01033 vs 01579)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:66.20%

③  (01033 vs 01877)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:52.09%

④  (01033 vs 02013)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:50.12%

⑤  (01033 vs 02728)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.28%

⑥  (01033 vs 00259)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:25.97%

⑦  (01033 vs 00973)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:8.99%

⑧  (01033 vs 00798)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:8.12%

⑨  (01033 vs 08231)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:5.72%

ⓐ  (01033 vs 08226)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:5.07%

ⓑ  (01033 vs 06100)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-6.15%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中石化油服(01033)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段