安徽皖通高速公路(00995) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  远见控股(00862)

🥈  黎氏企业(02266)

🥉  00172

④  荟萃国际(08041)

⑤  福田实业(00420)

⑥  天彩控股(03882)

⑦  研祥智能(02308)

⑧  蓝港互动(08267)

⑨  布莱克万矿业(00159)

ⓐ  普甜食品(01699)

①  只持有安徽皖通高速公路(00995)的收益为:-25.58%

②  (00995 vs 00862)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:21.62%

③  (00995 vs 02266)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:20.93%

④  (00995 vs 00172)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:12.69%

⑤  (00995 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

⑥  (00995 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

⑦  (00995 vs 03882)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-15.93%

⑧  (00995 vs 02308)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-20.95%

⑨  (00995 vs 08267)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-21.47%

ⓐ  (00995 vs 00159)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-24.27%

ⓑ  (00995 vs 01699)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-26.07%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与安徽皖通高速公路(00995)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段