中国太平(00966) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  山东黄金(01787)

🥈  欢悦互娱(00505)

🥉  仁瑞投资(02322)

④  黎氏企业(02266)

⑤  中国民生金融(00245)

⑥  01249

⑦  荟萃国际(08041)

⑧  美亚控股(01116)

⑨  福田实业(00420)

ⓐ  飞鱼科技(01022)

①  只持有中国太平(00966)的收益为:-49.08%

②  (00966 vs 01787)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.17%

③  (00966 vs 00505)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:71.37%

④  (00966 vs 02322)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:65.06%

⑤  (00966 vs 02266)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:20.93%

⑥  (00966 vs 00245)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:13.57%

⑦  (00966 vs 01249)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:8.55%

⑧  (00966 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

⑨  (00966 vs 01116)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.77%

ⓐ  (00966 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

ⓑ  (00966 vs 01022)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-15.93%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中国太平(00966)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段