龙湖集团(00960) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  荟萃国际(08041)

🥈  节能元件(08231)

🥉  珀丽酒店(01189)

④  康达环保(06136)

⑤  福田实业(00420)

⑥  中国海洋捕捞(08047)

⑦  蓝港互动(08267)

⑧  布莱克万矿业(00159)

⑨  泰坦能源技术(02188)

ⓐ  国电科环(01296)

①  只持有龙湖集团(00960)的收益为:25.33%

②  (00960 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

③  (00960 vs 08231)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:5.72%

④  (00960 vs 01189)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-2.91%

⑤  (00960 vs 06136)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-5.52%

⑥  (00960 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

⑦  (00960 vs 08047)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-12.36%

⑧  (00960 vs 08267)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-21.47%

⑨  (00960 vs 00159)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-24.27%

ⓐ  (00960 vs 02188)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-26.64%

ⓑ  (00960 vs 01296)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-28.39%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与龙湖集团(00960)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段