中国移动(00941) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  欢悦互娱(00505)

🥈  仁瑞投资(02322)

🥉  宝积资本(08168)

④  华夏医疗(08143)

⑤  中国民生金融(00245)

⑥  01249

⑦  荟萃国际(08041)

⑧  福田实业(00420)

⑨  飞鱼科技(01022)

ⓐ  华泰瑞银(08006)

①  只持有中国移动(00941)的收益为:-21.99%

②  (00941 vs 00505)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:71.37%

③  (00941 vs 02322)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:65.06%

④  (00941 vs 08168)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:35.54%

⑤  (00941 vs 08143)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:31.75%

⑥  (00941 vs 00245)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:13.57%

⑦  (00941 vs 01249)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:8.55%

⑧  (00941 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

⑨  (00941 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

ⓐ  (00941 vs 01022)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-15.93%

ⓑ  (00941 vs 08006)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-18.13%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中国移动(00941)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段