康哲药业(00867) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  裕华能源(02728)

🥈  宏海控股集团(08020)

🥉  潼关黄金(00340)

④  中国民生金融(00245)

⑤  荟萃国际(08041)

⑥  美亚控股(01116)

⑦  港灯-SS(02638)

⑧  01363

⑨  康达环保(06136)

ⓐ  光大永年(03699)

①  只持有康哲药业(00867)的收益为:35.00%

②  (00867 vs 02728)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.28%

③  (00867 vs 08020)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.00%

④  (00867 vs 00340)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:15.43%

⑤  (00867 vs 00245)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:13.57%

⑥  (00867 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

⑦  (00867 vs 01116)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.77%

⑧  (00867 vs 02638)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:0.45%

⑨  (00867 vs 01363)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-0.38%

ⓐ  (00867 vs 06136)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-5.52%

ⓑ  (00867 vs 03699)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-19.21%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与康哲药业(00867)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段