神冠控股(00829) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  宝积资本(08168)

🥈  中国白银集团(00815)

🥉  权威金融(00397)

④  中国民生金融(00245)

⑤  00172

⑥  新晨动力(01148)

⑦  港灯-SS(02638)

⑧  徽商银行(03698)

⑨  新焦点(00360)

ⓐ  中国心连心化肥(01866)

①  只持有神冠控股(00829)的收益为:8.50%

②  (00829 vs 08168)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:35.54%

③  (00829 vs 00815)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:31.67%

④  (00829 vs 00397)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:13.91%

⑤  (00829 vs 00245)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:13.57%

⑥  (00829 vs 00172)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:12.69%

⑦  (00829 vs 01148)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:9.88%

⑧  (00829 vs 02638)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:0.45%

⑨  (00829 vs 03698)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-10.45%

ⓐ  (00829 vs 00360)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-16.45%

ⓑ  (00829 vs 01866)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-22.77%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与神冠控股(00829)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段