A8新媒体(00800) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  京东方精电(00710)

🥈  树熊金融集团(08226)

🥉  港灯-SS(02638)

④  首都信息(01075)

⑤  阳光100中国(02608)

⑥  博耳电力(01685)

⑦  彩生活(01778)

⑧  华泰瑞银(08006)

⑨  李氏大药厂(00950)

ⓐ  00109

①  只持有A8新媒体(00800)的收益为:-44.08%

②  (00800 vs 00710)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:6.12%

③  (00800 vs 08226)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:5.07%

④  (00800 vs 02638)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:0.45%

⑤  (00800 vs 01075)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:0.10%

⑥  (00800 vs 02608)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-8.89%

⑦  (00800 vs 01685)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-16.80%

⑧  (00800 vs 01778)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-17.06%

⑨  (00800 vs 08006)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-18.13%

ⓐ  (00800 vs 00950)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-18.90%

ⓑ  (00800 vs 00109)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-23.17%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与A8新媒体(00800)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段