北京首都机场股份(00694) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  远见控股(00862)

🥈  荟萃国际(08041)

🥉  康达环保(06136)

④  福田实业(00420)

⑤  格林国际控股(02700)

⑥  彩生活(01778)

⑦  华泰瑞银(08006)

⑧  研祥智能(02308)

⑨  布莱克万矿业(00159)

ⓐ  星宏传媒(01616)

①  只持有北京首都机场股份(00694)的收益为:-26.01%

②  (00694 vs 00862)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:21.62%

③  (00694 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

④  (00694 vs 06136)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-5.52%

⑤  (00694 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

⑥  (00694 vs 02700)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-13.93%

⑦  (00694 vs 01778)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-17.06%

⑧  (00694 vs 08006)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-18.13%

⑨  (00694 vs 02308)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-20.95%

ⓐ  (00694 vs 00159)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-24.27%

ⓑ  (00694 vs 01616)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-29.87%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与北京首都机场股份(00694)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段