熊猫绿能(00686) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  正乾金融控股(01152)

🥈  中国再生医学(08158)

🥉  远见控股(00862)

④  中电光谷(00798)

⑤  01509

⑥  港灯-SS(02638)

⑦  力世纪(00860)

⑧  飞鱼科技(01022)

⑨  光大永年(03699)

ⓐ  研祥智能(02308)

①  只持有熊猫绿能(00686)的收益为:-65.97%

②  (00686 vs 01152)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.16%

③  (00686 vs 08158)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:22.53%

④  (00686 vs 00862)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:21.62%

⑤  (00686 vs 00798)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:8.12%

⑥  (00686 vs 01509)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:3.73%

⑦  (00686 vs 02638)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:0.45%

⑧  (00686 vs 00860)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-13.48%

⑨  (00686 vs 01022)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-15.93%

ⓐ  (00686 vs 03699)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-19.21%

ⓑ  (00686 vs 02308)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-20.95%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与熊猫绿能(00686)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段