数字王国(00547) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  欢悦互娱(00505)

🥈  新高教集团(02001)

🥉  香港电视(01137)

④  招金矿业(01818)

⑤  华润水泥控股(01313)

⑥  三一国际(00631)

⑦  华夏医疗(08143)

⑧  紫金矿业(02899)

⑨  青岛啤酒股份(00168)

ⓐ  中国民生金融(00245)

①  只持有数字王国(00547)的收益为:-71.60%

②  (00547 vs 00505)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:71.37%

③  (00547 vs 02001)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:51.13%

④  (00547 vs 01137)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:43.71%

⑤  (00547 vs 01818)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:43.68%

⑥  (00547 vs 01313)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:40.09%

⑦  (00547 vs 00631)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.02%

⑧  (00547 vs 08143)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:31.75%

⑨  (00547 vs 02899)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:21.48%

ⓐ  (00547 vs 00168)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:20.14%

ⓑ  (00547 vs 00245)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:13.57%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与数字王国(00547)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段