呷哺呷哺(00520) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  荟萃国际(08041)

🥈  福田实业(00420)

🥉  金达控股(00528)

④  飞鱼科技(01022)

⑤  华泰瑞银(08006)

⑥  布莱克万矿业(00159)

⑦  橙天嘉禾(01132)

⑧  普甜食品(01699)

⑨  东方海外国际(00316)

ⓐ  华隆金控(01682)

①  只持有呷哺呷哺(00520)的收益为:-12.08%

②  (00520 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

③  (00520 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

④  (00520 vs 00528)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-10.94%

⑤  (00520 vs 01022)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-15.93%

⑥  (00520 vs 08006)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-18.13%

⑦  (00520 vs 00159)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-24.27%

⑧  (00520 vs 01132)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-25.75%

⑨  (00520 vs 01699)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-26.07%

ⓐ  (00520 vs 00316)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-27.89%

ⓑ  (00520 vs 01682)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-31.31%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与呷哺呷哺(00520)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段